Alternative.me verilerine göre, bugünkü kripto para korku ve açgözlülük endeksi 66'ya yükseldi (dün 65'ti), bu da piyasanın hâlâ "açgözlü bir durumda" olduğunu gösteriyor.
Bu tür içerikleri her gördüğümde içimde iki cümle düşünmeden edemiyorum - piyasanın "açgözlülüğü" tam olarak nasıl nicelendiriliyor?
Bu sözde "açgözlülük endeksi" aslında bir karmaşık duygu göstergesidir. Volatilite, işlem hacmi, Google trendleri, sosyal medya popülerliği, Bitcoin oranı gibi birçok boyutu referans alarak 0 ile 100 arasında bir değer elde edilir. Değer ne kadar yüksekse, piyasa o kadar heyecanlı ve açgözlü demektir; tersi durumda ise panik artar. Acaba herkes benim gibi düşünüyor mu:
Bu göstergenin "kullanılma" olasılığı var mı? Hatta, bir nicel strateji haline getirilebilir mi?
Gerçek sorun: Gerçek zamanlı olarak elde edilemiyor ve modellemek de zor.
Editör genellikle AiCoin'i piyasa durumunu izlemek için kullanıyor, haber bülteninde açgözlülük indeksinin değişimini çok hızlı bir şekilde iletiyor, örneğin bugün 66, dün 65. Burada, herkesin güncel olayları hızlı bir şekilde anlaması için bir haber bağlantısı ekliyorum:
Korku ve açgözlülük endeksine dönersek, eğer bunu gerçekten modelleme ve strateji oluşturmak için kullanmak istiyorsak, iki sorunla karşılaşacağız:
Veri akışını gerçek zamanlı olarak çağırmak mümkün değil, bu da stratejinin gerçek zamanlılığını ve geri test yeteneğini kısıtlıyor;
Göstergenin kendisi bir "kara kutu modeli"dir, her bir parçanın ağırlığını tam olarak bilemeyiz, bu da ayarlamayı ve optimizasyonu zorlaştırır.
Bu yüzden, yazar farklı bir perspektiften düşünmeyi deniyor: açgözlülük endeksi yerine, doğrudan "duyguları yansıtan" fiyat davranış göstergelerini kullanmak daha iyi.
Bu, bugün gerçekten tartışmak istediğimiz ana karakteri: BRAR göstergesi.
BRAR: Görülebilir Piyasa Duygusu
BRAR, A hissesi teknik analizinde uzun zamandır var olan çok eski ama dikkate değer bir göstergedir ancak temel mantığı kripto pazarında da geçerlidir. İki kısımdan oluşur:
AR (Sentiment Indicator): Piyasa duyarlılığının aktif olup olmadığının bir ölçüsüdür. Belirli bir süre boyunca yüksek açılışın düşük açılışa oranını hesaplar ve bu da boğaların katılma istekliliğini dolaylı olarak yansıtır.
BR (Alım Satım Gücü): Pazarın alım gücü ile satım gücünü ölçer, yüksek - önceki kapanış ile önceki kapanış - düşük arasındaki göreli oranı hesaplar.
Kısacası, bu gösterge fiyat hareketlerini kullanarak piyasa içindeki duygusal durumu "geri çıkartır".
Parametreleri nasıl seçeceğim? Dönem ve M'ye dikkat etmek gerekiyor.
BRAR'ın varsayılan parametreleri genellikle (26, 1), yani gözlem dönemi için 26 mum çubuğudur ve BR referans olarak önceki kapanış fiyatını kullanır. Ancak kripto para piyasasında bu kurulum uygun olmayabilir. Belirli ayarlar doğrudan sonuçlandırılır! Gerçekten gerçek savaşta kullanmak istiyorsanız, yine de para birimine ve diğer durumlara göre ayarlamanız gerekir.
Dönem N nasıl seçilir?
Günlük seviye: 26'yı korumanız veya 20, 30'a hafif ayarlamanız önerilir;
Saatlik veya daha kısa dönemler: 14-18 kullanımı önerilir, kripto piyasa ritmine daha uygun.
Kısa vadeli strateji: 7-9 arası deneyebilirsiniz, ancak sinyaller kolayca bozulabilir.
M ayarları BR ile AR'nin çakışmasını önlemelidir.
Kripto piyasası sürekli işlem gördüğü için "açılış fiyatı ≈ dün kapanış" durumu sıkça görülmekte, bu da BR ve AR hesaplama sonuçlarının benzer olmasına neden olmakta ve referans anlamını yitirmektedir. Öneri:
Saatlik strateji: M'yi 2 veya 3 olarak ayarlayın;
Günlük veya yüksek dönem: Hala M = 1 kullanılabilir.
Bu, popülariteyi (AR) ve alım gücünü (BR) daha etkili bir şekilde ayırt etmeyi sağlar ve duygusal değişimleri tanımlamayı kolaylaştırır.
Pratik mantık: BRAR kullanarak bir "duygusal trend" stratejisi oluşturmak
AiCoin'in özel gösterge özelliğini kullanarak, ben de BRAR'ı trend piyasasındaki alım satım stratejilerine uygulamayı denedim. Bu mantık esas olarak AR ve BR adlı iki temel gösterge etrafında dönüyor, bunların karşılıklı ilişkisini kullanarak piyasa duygusunun gücünü değerlendirmeye ve buna dayanarak pozisyon açma ve kapama kararlarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Uzun vadeli yatırımlar:
İlk olarak AR'nin konumuna bakılacak.
AR 100'den yüksekse, piyasa duyarlılığının güçlü olduğu, duyarlılığın iyimser olduğu ve belirli bir yukarı yönlü temel olduğu anlamına gelir. BR şu anda AR'yi yukarı doğru geçerse, bu, satın alma gücünün popülerlik ısısına öncülük etmeye başladığı anlamına gelir, bu da genellikle piyasaya giren aktif fonlar olduğu anlamına gelir ve uzun pozisyon açmayı deneyebilirsiniz.
Pozisyon kapama konusunda, yazar BR'nin hareket değişimini gözlemleyecektir - eğer bir trend dönüşü (örneğin, sürekli bir artıştan sonra düzleşmeye veya düşüşe geçiş) gerçekleşirse, bu boğa momentumunun zayıflamaya başlayabileceğini gösterir, bu nedenle kademeli olarak çıkış yapmayı veya kar almayı düşünecektir.
Kısa pozisyon açma konusunda, değerlendirme mantığı biraz farklı olacaktır.
Bir yükseliş döneminden sonra (örneğin, BR[1] > BR ve daha önce yükseliş eğilimindeydi) aşağı doğru dönmeye başlarsa, bu, duyarlılığın zayıfladığının ve geri çekilen bir satın alma dalgasının başlangıcının bir işaretidir. Şu anda havayı test etmeyi düşünebilirsiniz.
Sonrasında, eğer AR 100'ün altındaysa veya BR AR'yi aşağıya doğru geçmeye devam ediyorsa, piyasanın duygusal olarak soğuduğunu veya hatta zayıflama aşamasında olduğunu daha fazla doğrulamak mümkündür. Bu, kısa pozisyonlar için uygun bir ortamdır. BR stabil hale gelince ve AR nispeten yüksek bir seviyeye geri döndüğünde, kısa pozisyondan çıkmayı düşünün.
Genel olarak, bu stratejinin özü, fiyat yapısı ve duyarlılık değişikliklerinin bir kombinasyonudur: AR daha çok piyasanın "ısısını" yansıtmaya odaklanırken, BR gerçek satın alma momentumunu temsil eder. İkisinin birleşimi, trendin arkasındaki duygusal itici güçleri belirlememize yardımcı olur, böylece karmaşık pazarlarda daha makul giriş ve çıkış fırsatlarını kavrayabiliriz. Tabii ki, bazı trend filtreleme araçlarını üst üste koyabilirseniz, belki de stratejinin sinyal tanımlaması daha doğru olacaktır! Bu herkesin denemesi için kalmış!
Küçük özet
Alternatifin açgözlülük endeksi bize sezgisel bir duygu genel görünümü sunarken, BRAR grafikte duyguları görmenizi ve stratejilerde duyguları uygulamanızı sağlar. Bu evrensel bir gösterge değildir, ancak avantajları şunlardır:
Mantıksal şeffaflık;
Veri yapısı stabil;
Strateji optimizasyonu ve uygulamasına gerçek zamanlı olarak katılabilirsiniz.
Açgözlülük ve panik her zaman pazarın itici güçlerinden bir parçasıdır. Duyguları ortadan kaldıramayız, ancak onları anlayabilir, ölçebilir ve hatta - kullanabiliriz.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
"Açgözlülük" ticareti yapılabilir mi?
Bugün sabah editör bir haber gördü:
Alternative.me verilerine göre, bugünkü kripto para korku ve açgözlülük endeksi 66'ya yükseldi (dün 65'ti), bu da piyasanın hâlâ "açgözlü bir durumda" olduğunu gösteriyor.
Bu tür içerikleri her gördüğümde içimde iki cümle düşünmeden edemiyorum - piyasanın "açgözlülüğü" tam olarak nasıl nicelendiriliyor?
Bu sözde "açgözlülük endeksi" aslında bir karmaşık duygu göstergesidir. Volatilite, işlem hacmi, Google trendleri, sosyal medya popülerliği, Bitcoin oranı gibi birçok boyutu referans alarak 0 ile 100 arasında bir değer elde edilir. Değer ne kadar yüksekse, piyasa o kadar heyecanlı ve açgözlü demektir; tersi durumda ise panik artar. Acaba herkes benim gibi düşünüyor mu:
Bu göstergenin "kullanılma" olasılığı var mı? Hatta, bir nicel strateji haline getirilebilir mi?
Gerçek sorun: Gerçek zamanlı olarak elde edilemiyor ve modellemek de zor.
Editör genellikle AiCoin'i piyasa durumunu izlemek için kullanıyor, haber bülteninde açgözlülük indeksinin değişimini çok hızlı bir şekilde iletiyor, örneğin bugün 66, dün 65. Burada, herkesin güncel olayları hızlı bir şekilde anlaması için bir haber bağlantısı ekliyorum:
Korku ve açgözlülük endeksine dönersek, eğer bunu gerçekten modelleme ve strateji oluşturmak için kullanmak istiyorsak, iki sorunla karşılaşacağız:
Veri akışını gerçek zamanlı olarak çağırmak mümkün değil, bu da stratejinin gerçek zamanlılığını ve geri test yeteneğini kısıtlıyor;
Göstergenin kendisi bir "kara kutu modeli"dir, her bir parçanın ağırlığını tam olarak bilemeyiz, bu da ayarlamayı ve optimizasyonu zorlaştırır.
Bu yüzden, yazar farklı bir perspektiften düşünmeyi deniyor: açgözlülük endeksi yerine, doğrudan "duyguları yansıtan" fiyat davranış göstergelerini kullanmak daha iyi.
Bu, bugün gerçekten tartışmak istediğimiz ana karakteri: BRAR göstergesi.
BRAR: Görülebilir Piyasa Duygusu
BRAR, A hissesi teknik analizinde uzun zamandır var olan çok eski ama dikkate değer bir göstergedir ancak temel mantığı kripto pazarında da geçerlidir. İki kısımdan oluşur:
AR (Sentiment Indicator): Piyasa duyarlılığının aktif olup olmadığının bir ölçüsüdür. Belirli bir süre boyunca yüksek açılışın düşük açılışa oranını hesaplar ve bu da boğaların katılma istekliliğini dolaylı olarak yansıtır.
BR (Alım Satım Gücü): Pazarın alım gücü ile satım gücünü ölçer, yüksek - önceki kapanış ile önceki kapanış - düşük arasındaki göreli oranı hesaplar.
Kısacası, bu gösterge fiyat hareketlerini kullanarak piyasa içindeki duygusal durumu "geri çıkartır".
Parametreleri nasıl seçeceğim? Dönem ve M'ye dikkat etmek gerekiyor.
BRAR'ın varsayılan parametreleri genellikle (26, 1), yani gözlem dönemi için 26 mum çubuğudur ve BR referans olarak önceki kapanış fiyatını kullanır. Ancak kripto para piyasasında bu kurulum uygun olmayabilir. Belirli ayarlar doğrudan sonuçlandırılır! Gerçekten gerçek savaşta kullanmak istiyorsanız, yine de para birimine ve diğer durumlara göre ayarlamanız gerekir.
Dönem N nasıl seçilir?
Günlük seviye: 26'yı korumanız veya 20, 30'a hafif ayarlamanız önerilir;
Saatlik veya daha kısa dönemler: 14-18 kullanımı önerilir, kripto piyasa ritmine daha uygun.
Kısa vadeli strateji: 7-9 arası deneyebilirsiniz, ancak sinyaller kolayca bozulabilir.
M ayarları BR ile AR'nin çakışmasını önlemelidir.
Kripto piyasası sürekli işlem gördüğü için "açılış fiyatı ≈ dün kapanış" durumu sıkça görülmekte, bu da BR ve AR hesaplama sonuçlarının benzer olmasına neden olmakta ve referans anlamını yitirmektedir. Öneri:
Saatlik strateji: M'yi 2 veya 3 olarak ayarlayın;
Günlük veya yüksek dönem: Hala M = 1 kullanılabilir.
Bu, popülariteyi (AR) ve alım gücünü (BR) daha etkili bir şekilde ayırt etmeyi sağlar ve duygusal değişimleri tanımlamayı kolaylaştırır.
Pratik mantık: BRAR kullanarak bir "duygusal trend" stratejisi oluşturmak
AiCoin'in özel gösterge özelliğini kullanarak, ben de BRAR'ı trend piyasasındaki alım satım stratejilerine uygulamayı denedim. Bu mantık esas olarak AR ve BR adlı iki temel gösterge etrafında dönüyor, bunların karşılıklı ilişkisini kullanarak piyasa duygusunun gücünü değerlendirmeye ve buna dayanarak pozisyon açma ve kapama kararlarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Uzun vadeli yatırımlar:
İlk olarak AR'nin konumuna bakılacak.
AR 100'den yüksekse, piyasa duyarlılığının güçlü olduğu, duyarlılığın iyimser olduğu ve belirli bir yukarı yönlü temel olduğu anlamına gelir. BR şu anda AR'yi yukarı doğru geçerse, bu, satın alma gücünün popülerlik ısısına öncülük etmeye başladığı anlamına gelir, bu da genellikle piyasaya giren aktif fonlar olduğu anlamına gelir ve uzun pozisyon açmayı deneyebilirsiniz.
Pozisyon kapama konusunda, yazar BR'nin hareket değişimini gözlemleyecektir - eğer bir trend dönüşü (örneğin, sürekli bir artıştan sonra düzleşmeye veya düşüşe geçiş) gerçekleşirse, bu boğa momentumunun zayıflamaya başlayabileceğini gösterir, bu nedenle kademeli olarak çıkış yapmayı veya kar almayı düşünecektir.
Kısa pozisyon açma konusunda, değerlendirme mantığı biraz farklı olacaktır.
Bir yükseliş döneminden sonra (örneğin, BR[1] > BR ve daha önce yükseliş eğilimindeydi) aşağı doğru dönmeye başlarsa, bu, duyarlılığın zayıfladığının ve geri çekilen bir satın alma dalgasının başlangıcının bir işaretidir. Şu anda havayı test etmeyi düşünebilirsiniz.
Sonrasında, eğer AR 100'ün altındaysa veya BR AR'yi aşağıya doğru geçmeye devam ediyorsa, piyasanın duygusal olarak soğuduğunu veya hatta zayıflama aşamasında olduğunu daha fazla doğrulamak mümkündür. Bu, kısa pozisyonlar için uygun bir ortamdır. BR stabil hale gelince ve AR nispeten yüksek bir seviyeye geri döndüğünde, kısa pozisyondan çıkmayı düşünün.
Genel olarak, bu stratejinin özü, fiyat yapısı ve duyarlılık değişikliklerinin bir kombinasyonudur: AR daha çok piyasanın "ısısını" yansıtmaya odaklanırken, BR gerçek satın alma momentumunu temsil eder. İkisinin birleşimi, trendin arkasındaki duygusal itici güçleri belirlememize yardımcı olur, böylece karmaşık pazarlarda daha makul giriş ve çıkış fırsatlarını kavrayabiliriz. Tabii ki, bazı trend filtreleme araçlarını üst üste koyabilirseniz, belki de stratejinin sinyal tanımlaması daha doğru olacaktır! Bu herkesin denemesi için kalmış!
Küçük özet
Alternatifin açgözlülük endeksi bize sezgisel bir duygu genel görünümü sunarken, BRAR grafikte duyguları görmenizi ve stratejilerde duyguları uygulamanızı sağlar. Bu evrensel bir gösterge değildir, ancak avantajları şunlardır:
Mantıksal şeffaflık;
Veri yapısı stabil;
Strateji optimizasyonu ve uygulamasına gerçek zamanlı olarak katılabilirsiniz.
Açgözlülük ve panik her zaman pazarın itici güçlerinden bir parçasıdır. Duyguları ortadan kaldıramayız, ancak onları anlayabilir, ölçebilir ve hatta - kullanabiliriz.