Згідно з даними Alternative.me, сьогодні індекс страху і жадібності криптовалют піднявся до 66 (вчора був 65), що вказує на те, що ринок все ще перебуває в "стані жадібності".
Кожного разу, коли я бачу такого роду контент, я не можу не задуматися над питанням — як саме «жадібність» ринку була кількісно виміряна?
Цей так званий «індекс жадібності» насправді є зведеним індикатором настроїв. Він враховує кілька параметрів, таких як волатильність, обсяг, Google Trends, популярність у соціальних мережах, частка Bitcoin тощо, і, нарешті, виходить зі значенням від 0 до 100. Чим вище значення, тим більш збуджений і жадібний ринок; В іншому випадку тим більше панікують. Не знаю, чи ви думали так само, як редактор:
Чи можливо, що цей показник буде «використаний»? Чи можна навіть створити на його основі кількісну стратегію?
Реальні проблеми: неможливо отримати в реальному часі, і також важко моделювати
Редактор часто використовує AiCoin для моніторингу ринку, у новинах оперативно надходять зміни індексу жадібності, наприклад, сьогодні 66, вчора 65. Ось посилання на новини, щоб усім було зручно швидко дізнатися про події:
Повертаючись до індексу жадібності, якщо справді хочете використовувати його для моделювання стратегії, ви зіткнетеся з двома проблемами:
Неможливо в реальному часі викликати потік даних, що обмежує реальність стратегії та можливості її тестування.
Індекс сам по собі є "чорною скринею", тому ми не можемо точно знати вагу кожної частини, що ускладнює налаштування параметрів і оптимізацію.
Отже, автор намагається подивитися на проблему з іншого боку: замість індексу жадібності, краще використовувати «цінові індикатори, які можуть відобразити емоції».
Це і є справжній герой, якого ми хочемо обговорити сьогодні: індикатор BRAR.
BRAR: видимий ринковий настрій
BRAR - це дуже класичний, але вартий уваги індикатор, який давно поширений в технічному аналізі A-акцій, але його базова логіка також підходить для крипто ринку. Він складається з двох частин:
AR (індикатор популярності): вимірює, чи є ринкові настрої активними. Він обчислює співвідношення між високими та низькими відкриттями за певний проміжок часу, непрямо відображаючи бажання бичачого учасника.
BR (інтенсивність торгівлі): вимірює силу покупок проти продажів на ринку, обчислюючи відносний коефіцієнт між високою ціною перед закриттям та низькою ціною перед закриттям.
Кажучи простіше, цей індикатор використовує цінову поведінку для "зворотного підрахунку" емоційного стану на ринку.
Як обрати параметри? Слід звернути увагу на період і M.
Параметрами за замовчуванням BRAR зазвичай є (26, 1), тобто 26 свічок на період спостереження, а BR використовує попередню ціну закриття як орієнтир. Але на ринку криптовалют така установка може виявитися недоречною. Конкретні налаштування укладаються безпосередньо! Якщо ви дійсно хочете використовувати його в реальному бою, вам все одно потрібно налаштувати його відповідно до валюти та інших ситуацій.
Як вибрати період N?
Щоденний рівень: рекомендується зберігати 26 або трохи налаштувати на 20, 30;
Годинний графік або коротший період: рекомендується використовувати 14-18, що краще відповідає ритму криптовалютного ринку;
Надзвичайно коротка стратегія: можна спробувати 7～9, але сигнали легко зазнають перешкод.
Налаштування M повинно уникати накладення BR та AR
Оскільки ринок криптовалют є безперервним, часто виникає ситуація "ціна відкриття ≈ закриття вчора", що призводить до подібності результатів розрахунків BR та AR, втрачаючи референтне значення. Рекомендація:
Годинна стратегія: встановіть M на 2 або 3;
Денний графік або високий період: все ще можна використовувати M = 1.
Таким чином, можна більш ефективно розрізняти популярність (AR) та силу покупки (BR), а також легше виявляти зміни емоцій.
Практична логіка: побудуйте стратегію «емоційного тренду» за допомогою BRAR
За допомогою функції користувацького індикатора AiCoin, Xiaobian також намагається застосувати BRAR до довгих і коротких стратегій на трендовому ринку. Цей набір логіки в основному обертається навколо двох основних індикаторів AR і BR, через їх відносне співвідношення для оцінки сили ринкових настроїв і, відповідно, допомоги в прийнятті рішення про відкриття і закриття позицій.
У справах довгострокових:
Спочатку буде спостерігатися за положенням AR.
Якщо AR вище 100, це означає, що настрої на ринку сильні, настрої оптимістичні, і є певна основа для зростання. Якщо в цей час BR перетинає AR вгору, це означає, що купівельна спроможність починає лідирувати в запалі популярності, що часто означає, що на ринок заходять активні фонди, і можна розглядати спробу відкриття лонг.
Що стосується закриття позицій, автор спостерігатиме за зміною тренду BR — якщо з'явиться поворот тренду (наприклад, після безперервного зростання почне вирівнюватися або знижуватися), це вказує на те, що бичачий імпульс може почати слабшати, тому буде розглянуто можливість часткового виходу або фіксації прибутку.
У випадку коротких позицій логіка оцінки буде трохи іншою.
Якщо він починає розвертатися вниз після періоду підйому (наприклад, BR[1] > BR і раніше мав тенденцію до зростання), це ознака ослаблення настроїв і початку спаду хвилі покупок. У цей час можна подумати про тестування повітря.
Після цього, якщо AR одночасно знаходиться нижче 100, або якщо BR продовжує пробиватися нижче AR, це може додатково підтвердити, що ринок знаходиться в фазі охолодження або навіть ослаблення настроїв, що є більш підходящим середовищем для коротких позицій. Дочекайтеся, поки BR стабілізується і AR повернеться до відносно високого рівня, а потім подумайте про вихід з ринку з короткими ордерами.
В цілому, суть цієї стратегії полягає в поєднанні структури цін і зміни настроїв: AR більше орієнтований на відображення «тепла» ринку, в той час як BR представляє реальний купівельний імпульс. Комбінація цих двох факторів допомагає нам визначити емоційні рушійні сили, що стоять за тенденцією, щоб ми могли скористатися більш розумними можливостями входу та виходу на складних ринках. Звичайно, якщо ви зможете накласти деякі інструменти фільтрації трендів, можливо, ідентифікація сигналу стратегії буде більш точною! Це може спробувати кожен!
Резюме
Гріховний індекс Alternative надає нам інтуїтивний огляд емоцій, тоді як BRAR дозволяє вам бачити емоції на графіку та застосовувати їх у стратегії. Це не універсальний індикатор, але його переваги полягають у:
Логічна прозорість;
Структура даних стабільна;
Можна брати участь в оптимізації та виконанні стратегій в реальному часі.
Жадібність і паніка завжди є частиною рушійної сили ринку. Ми не можемо знищити емоції, але можемо їх зрозуміти, виміряти і навіть — використовувати.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
"Гріх" можна торгувати?
Сьогодні вранці я побачив новину:
Згідно з даними Alternative.me, сьогодні індекс страху і жадібності криптовалют піднявся до 66 (вчора був 65), що вказує на те, що ринок все ще перебуває в "стані жадібності".
Кожного разу, коли я бачу такого роду контент, я не можу не задуматися над питанням — як саме «жадібність» ринку була кількісно виміряна?
Цей так званий «індекс жадібності» насправді є зведеним індикатором настроїв. Він враховує кілька параметрів, таких як волатильність, обсяг, Google Trends, популярність у соціальних мережах, частка Bitcoin тощо, і, нарешті, виходить зі значенням від 0 до 100. Чим вище значення, тим більш збуджений і жадібний ринок; В іншому випадку тим більше панікують. Не знаю, чи ви думали так само, як редактор:
Чи можливо, що цей показник буде «використаний»? Чи можна навіть створити на його основі кількісну стратегію?
Реальні проблеми: неможливо отримати в реальному часі, і також важко моделювати
Редактор часто використовує AiCoin для моніторингу ринку, у новинах оперативно надходять зміни індексу жадібності, наприклад, сьогодні 66, вчора 65. Ось посилання на новини, щоб усім було зручно швидко дізнатися про події:
Повертаючись до індексу жадібності, якщо справді хочете використовувати його для моделювання стратегії, ви зіткнетеся з двома проблемами:
Неможливо в реальному часі викликати потік даних, що обмежує реальність стратегії та можливості її тестування.
Індекс сам по собі є "чорною скринею", тому ми не можемо точно знати вагу кожної частини, що ускладнює налаштування параметрів і оптимізацію.
Отже, автор намагається подивитися на проблему з іншого боку: замість індексу жадібності, краще використовувати «цінові індикатори, які можуть відобразити емоції».
Це і є справжній герой, якого ми хочемо обговорити сьогодні: індикатор BRAR.
BRAR: видимий ринковий настрій
BRAR - це дуже класичний, але вартий уваги індикатор, який давно поширений в технічному аналізі A-акцій, але його базова логіка також підходить для крипто ринку. Він складається з двох частин:
AR (індикатор популярності): вимірює, чи є ринкові настрої активними. Він обчислює співвідношення між високими та низькими відкриттями за певний проміжок часу, непрямо відображаючи бажання бичачого учасника.
BR (інтенсивність торгівлі): вимірює силу покупок проти продажів на ринку, обчислюючи відносний коефіцієнт між високою ціною перед закриттям та низькою ціною перед закриттям.
Кажучи простіше, цей індикатор використовує цінову поведінку для "зворотного підрахунку" емоційного стану на ринку.
Як обрати параметри? Слід звернути увагу на період і M.
Параметрами за замовчуванням BRAR зазвичай є (26, 1), тобто 26 свічок на період спостереження, а BR використовує попередню ціну закриття як орієнтир. Але на ринку криптовалют така установка може виявитися недоречною. Конкретні налаштування укладаються безпосередньо! Якщо ви дійсно хочете використовувати його в реальному бою, вам все одно потрібно налаштувати його відповідно до валюти та інших ситуацій.
Як вибрати період N?
Щоденний рівень: рекомендується зберігати 26 або трохи налаштувати на 20, 30;
Годинний графік або коротший період: рекомендується використовувати 14-18, що краще відповідає ритму криптовалютного ринку;
Надзвичайно коротка стратегія: можна спробувати 7～9, але сигнали легко зазнають перешкод.
Налаштування M повинно уникати накладення BR та AR
Оскільки ринок криптовалют є безперервним, часто виникає ситуація "ціна відкриття ≈ закриття вчора", що призводить до подібності результатів розрахунків BR та AR, втрачаючи референтне значення. Рекомендація:
Годинна стратегія: встановіть M на 2 або 3;
Денний графік або високий період: все ще можна використовувати M = 1.
Таким чином, можна більш ефективно розрізняти популярність (AR) та силу покупки (BR), а також легше виявляти зміни емоцій.
Практична логіка: побудуйте стратегію «емоційного тренду» за допомогою BRAR
За допомогою функції користувацького індикатора AiCoin, Xiaobian також намагається застосувати BRAR до довгих і коротких стратегій на трендовому ринку. Цей набір логіки в основному обертається навколо двох основних індикаторів AR і BR, через їх відносне співвідношення для оцінки сили ринкових настроїв і, відповідно, допомоги в прийнятті рішення про відкриття і закриття позицій.
У справах довгострокових:
Спочатку буде спостерігатися за положенням AR.
Якщо AR вище 100, це означає, що настрої на ринку сильні, настрої оптимістичні, і є певна основа для зростання. Якщо в цей час BR перетинає AR вгору, це означає, що купівельна спроможність починає лідирувати в запалі популярності, що часто означає, що на ринок заходять активні фонди, і можна розглядати спробу відкриття лонг.
Що стосується закриття позицій, автор спостерігатиме за зміною тренду BR — якщо з'явиться поворот тренду (наприклад, після безперервного зростання почне вирівнюватися або знижуватися), це вказує на те, що бичачий імпульс може почати слабшати, тому буде розглянуто можливість часткового виходу або фіксації прибутку.
У випадку коротких позицій логіка оцінки буде трохи іншою.
Якщо він починає розвертатися вниз після періоду підйому (наприклад, BR[1] > BR і раніше мав тенденцію до зростання), це ознака ослаблення настроїв і початку спаду хвилі покупок. У цей час можна подумати про тестування повітря.
Після цього, якщо AR одночасно знаходиться нижче 100, або якщо BR продовжує пробиватися нижче AR, це може додатково підтвердити, що ринок знаходиться в фазі охолодження або навіть ослаблення настроїв, що є більш підходящим середовищем для коротких позицій. Дочекайтеся, поки BR стабілізується і AR повернеться до відносно високого рівня, а потім подумайте про вихід з ринку з короткими ордерами.
В цілому, суть цієї стратегії полягає в поєднанні структури цін і зміни настроїв: AR більше орієнтований на відображення «тепла» ринку, в той час як BR представляє реальний купівельний імпульс. Комбінація цих двох факторів допомагає нам визначити емоційні рушійні сили, що стоять за тенденцією, щоб ми могли скористатися більш розумними можливостями входу та виходу на складних ринках. Звичайно, якщо ви зможете накласти деякі інструменти фільтрації трендів, можливо, ідентифікація сигналу стратегії буде більш точною! Це може спробувати кожен!
Резюме
Гріховний індекс Alternative надає нам інтуїтивний огляд емоцій, тоді як BRAR дозволяє вам бачити емоції на графіку та застосовувати їх у стратегії. Це не універсальний індикатор, але його переваги полягають у:
Логічна прозорість;
Структура даних стабільна;
Можна брати участь в оптимізації та виконанні стратегій в реальному часі.
Жадібність і паніка завжди є частиною рушійної сили ринку. Ми не можемо знищити емоції, але можемо їх зрозуміти, виміряти і навіть — використовувати.