GateUser-2a021513

想要開發算法交易的人士注意事項
作爲這個行業的內部人士,我想向你們講述一些事情。因爲我們不僅僅是在建立一個產生信號的系統,而是在構建一個思考的結構。在這項工作中,進步不是依靠記憶,而是依靠理解。
在開發算法交易系統時,我們的目標不僅僅是創造一個自動發送訂單的代碼塊;而是要將能夠系統性地描述特定市場行爲、可測試並且可持續的結構轉變爲現實。
代碼是描述您想法的工具。
但是如果您的想法不完整,您的算法永遠不會顯示出您期望的效果。
1️⃣ 策略設計:基本算法邏輯
在編寫算法之前需要明確的事情:
“你認爲市場的哪種行爲是一個機會,你是如何識別它的?”
示例思維鏈應如下:
流動性掃蕩 + 訂單流背離 → 區域測試 → 低動量回撤 → 進入交易
這個結構裏面有什麼?
-結構觸發器 (sweep)
-確認數據 (CVD 背離 / Delta 爆發)
-技術領域 (區 / 訂單區塊)
-時間過濾器 (波動率收縮 / 開盤)
每個結構定義了系統“何時應該工作”。不制定戰略的僅僅是隨機生成信號。
2️⃣ 數據使用與高級指標
經典指標 (RSI、MACD 等 ) 現在已經不足以滿足許多算法系統的需求。爲了能夠描述市場的結構性和實時行爲,您需要轉向以下數據類型:
a) 訂單流及其衍生品
CVD (累積交易量三角)
分析真實買賣雙方的平衡。如果價格下跌而CVD上升,則可能存在潛在需求。
Delta (激進買入
查看原文作爲這個行業的內部人士,我想向你們講述一些事情。因爲我們不僅僅是在建立一個產生信號的系統,而是在構建一個思考的結構。在這項工作中,進步不是依靠記憶,而是依靠理解。
在開發算法交易系統時,我們的目標不僅僅是創造一個自動發送訂單的代碼塊;而是要將能夠系統性地描述特定市場行爲、可測試並且可持續的結構轉變爲現實。
代碼是描述您想法的工具。
但是如果您的想法不完整,您的算法永遠不會顯示出您期望的效果。
1️⃣ 策略設計:基本算法邏輯
在編寫算法之前需要明確的事情:
“你認爲市場的哪種行爲是一個機會,你是如何識別它的?”
示例思維鏈應如下:
流動性掃蕩 + 訂單流背離 → 區域測試 → 低動量回撤 → 進入交易
這個結構裏面有什麼?
-結構觸發器 (sweep)
-確認數據 (CVD 背離 / Delta 爆發)
-技術領域 (區 / 訂單區塊)
-時間過濾器 (波動率收縮 / 開盤)
每個結構定義了系統“何時應該工作”。不制定戰略的僅僅是隨機生成信號。
2️⃣ 數據使用與高級指標
經典指標 (RSI、MACD 等 ) 現在已經不足以滿足許多算法系統的需求。爲了能夠描述市場的結構性和實時行爲,您需要轉向以下數據類型:
a) 訂單流及其衍生品
CVD (累積交易量三角)
分析真實買賣雙方的平衡。如果價格下跌而CVD上升,則可能存在潛在需求。
Delta (激進買入