洞察数据，把握趋势：资深交易员分享币圈交易之道

币圈交易是一个充满机遇和挑战的领域。近日,一位资深交易员Benson分享了他多年来的交易心得和策略演变。Benson从2019年开始全职进行加密货币交易,经历了从频繁止损到开发自己独特交易系统的过程。

交易策略的演变

Benson最初的交易体验并不理想,曾在短短一个半月内亏损5万美元。但这段经历让他意识到,币圈行情背后往往有主力在操纵。主力通过现货市场控制价格,然后在合约市场收割散户。

意识到这一点后,Benson开始思考如何跟随主力操作。他发现资金费率是一个有效指标 - 当合约持仓量高且资金费率出现极端值时,行情可能会反转。基于这一发现,Benson开发了一套交易策略,在2020-2021年的牛市中取得了不错的收益。

然而,2022年美联储开始加息后,这套策略逐渐失效。Benson意识到,快速加息影响了币圈资金费率的敏感度。于是他开始研究订单簿数据,并开发了CoinKarma指标,以寻找更安全的交易位置。

数据驱动的交易方法

Benson目前的交易策略主要基于以下几个指标:

1. Overall LIQ (Overall Liquidity Status): 通过描绘市场流动性状况来判断价格可能的反转点。当价格接近Overall LIQ确定的区间上限或下限时,行情可能会出现反转。

2. CVD (Cumulative Trading Volume): 通过观察market order的强度来判断市场是震荡行情还是单边行情。当CVD强度高、market order力量强时,可能迎来单边行情。

3. BTC ETF的资金净流入量: 外部资金流入是判断单边行情的重要指标。

Benson强调,单边行情通常持续时间很短,而震荡行情占据了大部分时间。他的交易系统主要帮助在震荡行情中找到安全边际较高的位置。

交易经验与教训

1. 避免用买股票的方式买token: 币圈变化快,纯工具型项目容易随热点消退而崩盘。Benson现在更侧重于有想象空间但还未完全落地的项目。

2. 及时止盈: 当项目达到预期或持有理由不再存在时,应及时卖出。

3. 控制杠杆: 币圈振幅大,高杠杆容易被主力收割。

4. 关注长期需求: 投资时更看重需求是否能长期存在,而非短期热点。

对市场的洞察

Benson认为,要在合约市场取胜,关键是要有与众不同的视角。他强调:

1. 理解市场波动的来源: 知道谁在制造波动,以及他们的成本和潜在收益。

2. 警惕指标失效: 当一个指标被广泛使用时,其有效性可能会降低。需要不断寻找新的确定性alpha。

3. 认识到交易的反身性: 当很多人看到同样的形态时,要思考大多数人会怎么做,然后做出不同的决策。

结语

Benson的交易之路体现了持续学习和适应市场变化的重要性。他通过非共识的方式思考如何构建交易结构,努力与主力利益保持一致,以在这个零和游戏中取胜。对于有志于币圈交易的人来说,理解市场运作机制、保持独立思考、不断更新交易策略,或许比盲目追随某个具体指标更为重要。